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发布人:管理员       发布时间: 2015-11-17 19:47:01.0
诺贝尔经济学奖获得者Lars Peter Hansen教授访问金融研究院

1115日至17日,美国著名经济学家、2013年诺贝尔经济学奖获得者LarsPeter Hansen教授应邀访问山东大学金融研究院,并于1116日作了题为《Confronting Uncertainty in a Changing Environment》的报告。报告会前,山东大学校长张荣会见了Lars Peter Hansen教授。报告会由中国科学院院士、山东大学彭实戈教授主持。

报告伊始,Lars Peter Hansen教授从伯努利大数定律谈起,通过阐述不确定性的特点、组成成分和视角等方面概括介绍了经济分析中的不确定性。不确定性具有风险性、模糊性、变化性等特点,其组成部分包括模型风险、模型不确定性和模型错误假定等。从建模分析的角度,研究不确定性可以有模型外部和模型内部两种视角。通过剖析模型构建过程,分析宏观经济数据、金融市场数据以及应对风险方法的利弊,Lars Peter Hansen教授介绍了不确定性的产生原因和主要表现形式。随后,Lars Peter Hansen教授阐释了不确定性研究的重要影响。将不确定性研究引入到前沿经济分析,一方面增加了决策者对不确定性的关注,有利于提高决策的正确性,另一方面引入了市场摩擦及其震荡等内容,使得经济分析更加完备。通过对部分宏观经济政策、金融市场监管问题、复杂问题的简单解决、投资者市场行为以及气候变化政策等多方面问题的分析,Lars Peter Hansen教授进一步阐释了不确定性研究的重要理论意义和广泛的应用价值。报告最后,Lars Peter Hansen教授简单介绍了几位经济学领域的先驱,并引用“真正的认知是知道自己的无知”表达了自己严谨谦逊的治学态度。报告结束后,Lars Peter Hansen教授与到场师生进行了交流,并耐心回答了到场师生的问题。报告会由金融研究院承办,金融研究院、数学学院及经济学院部分师生聆听了报告。

Lars Peter Hansen,著名宏观经济学家、芝加哥经济学派代表人物之一,自1981年起在美国芝加哥大学经济学系任教,目前为芝加哥大学经济与社会科学讲座教授。Hansen教授是美国国家科学院和美国金融协会资深会员、美国科学院院士。Hansen教授是动态经济学领域享有国际声誉的领军人物,主要致力于经济学与统计学之间的交叉性研究,其最为知名的研究成果是广义矩量法(GMM),他所做的关于宏观经济数据和金融资产之间的内在联系的研究模型,已被广泛运用于金融经济学的实证研究当中。他与另外两位经济学家Eugene F. FamaRobert J. Shiller因对资产价格的实证分析取得显著成就而获得2013年诺贝尔经济学奖。从他的2013年诺贝尔经济学奖获奖演说中可以看出,Hansen教授与我校彭实戈院士领导的研究团队有一个共同感兴趣的研究方向:如何理解经济金融领域中的不确定性。这是一个充满挑战性的重要研究领域。

 

 

 

文/张志鑫 许振宇 图/徐甜甜