主题: “数学与金融”讲坛系列讲座
类型: 学术报告
主办方:
报告人: Dr. Li Libo
日期: 2018年8月24日10:30-11:30
地点: 知新楼B-1248
内容:

报告题目:E From Azema supermartingales of finite honest times to optionalsemimartingales of class-(Sigma)

报 告 人:Li Libo (The University of New South Wales)

报告时间:2018年8月24日(周五),上午10:30-11:30

报告地点:知新楼B-1248

 

报告摘要:

Given afinite honest time, we derive representations for the additive andmultiplicative

decompositionof it’s Azema supermartingale in terms of optional supermartingales and its

runningsupremum. We then extend the notion of semimartingales of class-(Sigma) tooptional semimartingales with jumps in its finite variation part, allowing oneto establish formulas similar to the Madan-Roynette-Yor option pricing formulasfor larger class of processes. Finally, we introduce the optionalmultiplicative systems associated with positive submartingales and apply themto construct random times with given Azema supermartingale

 

报告人简介:

Li libo博士,澳大利亚新南威尔士大学讲师。2012年在澳大利亚University of Sydney取得应用数学博士学位,曾在法国Universited'Evry Val d'Essonne和日本Ritsumeikan University从事博士后研究,2014年至今在澳大利亚新南威尔士大学担任讲师。研究方向为金融数学、信用违约和随机分析。在金融数学国际权威期刊Math. Finan., Finan. Stoch., 随机分析权威期刊Ann.App. Probab., Stochastic Process. Appl.等发表论文多篇。

 

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