主题: “数学与金融”讲坛系列讲座
类型: 学术报告
主办方:
报告人: 宋永生副研究员(中科院)
日期: 2018年11月28日(周三)11:00-12:00
地点: 知新楼B-1238
内容:

报告题目:非线性期望下中心极限定理的收敛速度估计

报 告 人:宋永生副研究员(中科院数学与系统科学研究院)

报告时间:2018年11月28日(周三)11:00-12:00

报告地点:知新楼B-1238

 

报告摘要:

Peng (2007)证明了非线性期望下的中心极限定理.如同线性的情形,该定理说明,在不确定环境下,可以利用G-正态分布来近似计算独立同分布随机变量序列相应部分和的分布.我们的目的则是研究该近似计算的误差估计.目前有两种方法处理该问题:非线性期望下正态逼近的Stein方法(Song (2017)),以及Krylov (2018)给出的卷积磨光的方法.在报告中,我将介绍这两种方法,并结合这两种方法给出更好的误差估计.

 

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