杨淑振副教授-中泰证券金融研究院

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杨淑振副教授、博士生导师

山东大学中泰证券金融研究院副教授，博士生导师

荣誉与奖励：

2015年山东省优秀博士论文；

2017年山东大学未来青年学者计划；

2022年山东省泰山学者青年专家计划

教育经历和工作经历：

2017-9至现在, 山东大学, 中泰证券金融研究院, 副教授

2015-9至2016-9, 德国比勒菲尔德大学, 数理经济中心, 博士后

2014-7至2017-9, 山东大学, 中泰证券金融研究院, 助理研究员

2014-7至2017-4, 山东大学，计算科学与技术学院, 博士后

2009-9至2014-6, 山东大学, 概率论与数理统计, 博士

2005-9至2009-7, 山东大学（威海）, 数学与应用数学

联系方式：

通讯地址：山东省济南市山大南路27号山东大学数学学院

办公电话：883-65458

E-mail：yangsz{@}sdu.edu.cn

其他信息：

山东大学网站个人主页：

https://faculty.sdu.edu.cn/yangshuzhen1/zh_CN/zhym/644536/list/index.htm

杨淑振副教授、博士生导师

山东大学中泰证券金融研究院副教授，博士生导师

论文：

[1]Shige Peng,Shuzhen Yang, Jianfeng Yao. Improving Value-at-Risk prediction under model uncertainty.Journal of Financial Econometrics, 21(1), 228-259, 2023.

[2]Shige Peng,Shuzhen Yang.Distributional uncertainty of the financial time series measured by G-expectation.SIAM: Theory of Probability and Its Applications, 66(4): 729-741, 2022.

[3]Shuzhen Yang. The necessary and sufficient conditions for stochastic differential systems with multi-time state cost functional.Systems &ControlLetters,114, 11-18, 2018.

[4]Shuzhen Yang. Multi-time state mean-variance model in continuous time.ESAIM: COCV. 92, 1-23, 2021.

[5]Shuzhen Yang. A varying terminal time structure for stochastic optimal control under constrained condition.International Journal of Robust and Nonlinear Control. 30, 5181-5204, 2020.

[6]Shuzhen Yang.A varying terminal time mean-variance model.Systems &ControlLetters, 2022.105184.

[7] Qingxin Meng,Shuzhen Yang.Lp estimations of fully coupled FBSDEs.Systems &ControlLetters,2023.105442.

[8] YingPeng,Shuzhen Yang*. The connection between discrete and continuous state constrained optimal control systems.International Journal of Control, 1-8,2019,https://doi.org/10.1080/00207179.2019.1706765.

[9]Ferrari, Giorgio,Shuzhen Yang.Onanoptimal extraction problem with regime switching.Advances inAppliedProbability, 50, 671-705, 2018.

[10]Mingshang Hu, Shaolin Ji,Shuzhen Yang.A stochastic recursive optimal control problem under the G-expectation framework.Applied Mathematics Optimization, 70, 253–278, 2014.

[11]宫晓琳,杨淑振,胡金焱,张宁.非线性期望理论与基于模型不确定性的风险度量.经济研究,11, 133-147,2015.

[12] 宫晓琳, 陈增敬, 张晓普,杨淑振. 随机极限正态分布与宏观风险监测.经济研究, 135-148,2014.

[13] 宫晓琳,杨淑振. 量化分析宏观金融风险的非线性演变速度与机制.金融研究, 113-127,2013.

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