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金融研究院2019年博士论坛

发布时间:2019-11-08     来源:    点击数:


                                    金融研究院2019年博士论坛


                                                            (校内专家报告部分)


题目

摘要

报告人

日期

地点


大数据与统计及研究进展


本讲座介绍大数据时期统计学面临的机遇与挑战,并介绍近期的研究进展。


  林路


1126日下午

 4:30开始


知新楼

B1238


G-期望理论研究进展


本讲座介绍G-期望理论的研究进展及面临的问题与挑战。


  胡明尚


1121日下午

 2:00开始


知新楼

B1238


Two approaches for mean-variance portfolio selection

problems with   random nonlinear coefficients


This presentation concerns the continuous time mean-variance portfolio selection problem with a special nonlinear wealth equation. This nonlinear wealth equation has nonsmooth random coefficients and the dual method developed in Ji 2010 does not work. Applying the completion of squares method, we find that our problem   can be solved by studying the positive and negative parts of the wealth process separately. By introducing two new generalized stochastic Riccati equations, we obtain the optimal portfolio and the efficient frontier in closed forms. In order to obtain the characterization of the optimal wealth directly, we employ the convex duality method and deduce the optimal terminal wealth. Finally, we show that the completion of squares method and the convex duality method are closely related. This is a joint work with Hanqing Jin and Xiaomin Shi.



  嵇少林


1127日下午

 2:30开始


知新楼

B1238



集中不等式与链式方法研究进展


本讲座介绍集中不等式与链式方法的近期研究进展,同时介绍该领域的一些研究问题。


  王汉超


1128日下午

 2:00开始


知新楼

B1238


一类终端变化的最优控制问题及其相关应用


本研究内容是从一类受限控制问题出发,建立一类新的终端变化的最优控制问题,可以得到一类新的方程,可以进一步探讨在金融投资组合中的应用。



  杨淑振


1121日下午

 3:30开始


知新楼

B1238



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