科研学术

您当前的位置: 首页 > 科研学术 > 学术预告 > 学术报告 > 正文

【“数学与金融”讲坛系列讲座】完全的贝叶斯弹性网:抽取正则化参数

发布时间:2019-11-11     来源:    点击数:


报告题目:完全的贝叶斯弹性网:抽取正则化参数

报 告 人:王海斌教授(厦门大学)

报告时间:2019年11月14日晚上 19:00-20:00

报告地点:知新楼B-1248


报告摘要:

弹性网模型是一种综合了$L_1$正则化与$L_2$正则化的模型,它能够灵活地进行变量选择、参数估计和预测,且性能良好,尤其是当预测变量个数较多以及变量之间存在高度相关时。然而,由于正则化系数的全条件后验中含有没有解析表达式的因子,导致普通的Metrepolis-Hastings 算法不能从中抽样,造成迄今为止,还没有一个完全的贝叶斯方法可用于分析弹性网模型。现有的所谓贝叶斯弹性网模型,本质上是半贝叶斯的,因为那里大多是用经验贝叶斯方法来估计正则化系数,而不是抽样。我们建议利用交换算法从正则化系数的全条件后验中抽样,从而为弹性网模型提供一个完全的基于抽样的贝叶斯分析方法。随机模拟验证了所建议方法的可行性和有效性,结果表明建议的方法比已有的方法性能更优。本文还利用建议的方法分析了一个实际数据。

报告人简介:

王海斌,厦门大学数学科学学院教授、博士生导师。兼任中国现场统计研究会理事、中国现场统计研究会高维数据统计分会理事。主要从事潜在变量模型、非/半参数模型及时间序列分析的研究工作。曾主持国家自然科学基金面上项目和福建省自然科学基金面上项目、参与国家自然科学基金重点项目等。多次应邀赴香港中文大学统计系进行合作研究。已在British Journal of Mathematical and Statistical Psychology、Computational Statistics and Data Analysis、Journal of Applied Probability、Journal of Time Series Analysis、Journal of Nonparametric Statistics、Psychometrika、Science China: Mathematics、Statistics and Computing等国内外数学、概率、统计、心理学等主流学术期刊上发表学术论文30余篇。


欢迎各位老师同学积极参加!



版权所有:山东大学中泰证券金融研究院
   地址:中国山东省济南市山大南路27号   邮编:250100    电话:0531-88364100   E-mail:rida@sdu.edu.cn