报告题目：The Lindeberg central limit theorem under the sub-linear expectation

主 讲 人：张立新教授

报告时间：2020年12月11日（周五）10:00-11:00

报告地点：腾讯会议  ID：983 432 558

主办：山东大学金融研究院、数学学院

报告摘要：

The Lindeberg central limit theorem is a fundamental result and basic tool in the study of the convergence of stochastic processes. In this talk, we will introduce the functional central limit theorem for martingale like random vectors under the framework sub-linear expectations introduced by Shige Peng. As applications, the Lindeberg central limit theorem for independent random vectors is established, the sufficient and necessary conditions of the central limit theorem for independent and identically distributed random vectors are found.

主讲人简介：

张立新，浙江大学 数学科学学院 教授。

浙江大学求是特聘教授。1995年获复旦大学理学博士学位， 1997年晋升为教授，2001-2012年担任浙江大学统计学研究所副所长、常务副所长、所长，2009-2015年任浙江大学数学系副主任，2015-2017.9任浙江大学数学科学学院副院长。现任浙江大学数据科学研究中心副主任、中国现场统计研究会常务理事、中国概率统计学会常务理事、浙江省现场统计研究会理事长。主要从事概率极限理论、相依数据模型、临床试验自适应随机化设计等领域的研究，发表了学术论文170余篇，先后主持国家自然科学基金面上项目5项、杰出青年基金项目1项、重点项目1项，2008年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”，2018年入选浙江省科技创新领军人才，2020年当选Institute of Mathematical Statistics Fellow。

邀请人：吴盼玉 金融研究院副教授

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