报告题目：The first and second order necessary optimality conditions for stochastic optimal control problems with final state constraints

主 讲 人：张海森

报告时间：2020年12月11日（周五）10:30-11:30

报告地点：腾讯会议 ID：555 958 085

报告摘要：

In this talk, we will discuss the first and second order necessary optimality conditions for stochastic optimal control problems with final state constraints. Both the drift and the diffusion terms of the control systems contain the control variable. To simplify the discussion, the control regions are assumed to be convex. Different from the usual BSDE method, we shall use the variational geometric method and separation theorem to derive the desired first and second order necessary conditions.

主讲人简介：

张海森，四川师范大学数学科学学院专任教师，博士生导师。2014年6月至2018年6月任教于西南大学数学与统计学院；2016年10月至2017年10 月，在法国巴黎第六大学 (Université Pierre et Marie Curie，UPMC) 做访问学者；2018年7月至今任教于四川师范大学数学科学学院。现担任美国数学会《数学评论》评论员，中国运筹学会数学规划分会青年理事。2017年获美国工业与应用数学会《SIAM Review》“具有普遍兴趣的杰出论文”奖，2020年获第十七届霍英东教育基金会高等院校青年教师奖三等奖。主要研究领域为随机系统的控制理论，目前主持和参与国家自然科学基金项目3项，在 TAMS, SICON, JDE 等SCI学术期刊上发表论文12篇。

邀请人：胡明尚教授

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