报告题目:Quasi Maximum Likelihood Estimation and Inference of Large Approximate Dynamic Factor Models via the EM algorithm
主 讲 人:Matteo Barigozzi
报告时间:2022年10月21日16:30-17:30
报告地点:腾讯会议 ID:157-219-945
上一篇:Averaging Estimators of Heterogencous Treatment Effect under Additive Models
下一篇:High Dimensional Threshold Regression with Common Stochastic Trends
版权所有:山东大学中泰证券金融研究院 地址:中国山东省济南市山大南路27号 邮编:250100 电话:0531-88364100 院长信箱: sxyuanzhang@sdu.edu.cn