| 主题： |
非线性期望及其在金融风险计量中的应用学术研讨会 |
| 类型： |
学术会议
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| 主办方： |
金融研究院 |
| 报告人： |
彭实戈 |
| 日期： |
2012年10月28日至29日 |
| 地点： |
B座1248室 |
| 内容： |
本次会议由来自山东大学、美国Northwestern University及央行的专家学者对非线性数学期望及其应用的最新进展及学术动态进行广泛的交流讨论，并围绕非线性期望及G期望的起源与发展、G期望的刻画、G鞅变换及在期权定价中的最新应用、G半鞅的范数估计等议题做详细报告。为了方便具有不同专业背景的与会者相互交流，本次研讨会议形式将分为主题报告，专题演讲及交流座谈。本次学术研讨会议的举办旨在促进国内金融数学研究成果和学术思想的交流，鼓励并推动我国在非线性数学期望理论及倒向随机微分方程领域的研究工作，促进非线性期望理论在中国金融行业的发展与应用，使国际先进的金融理论研究成果融合到国家金融风险管理实践中来。
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