山东大学

非线性期望及其在金融风险计量中的应用学术研讨会

（The mini-workshop on Nonlinear Expectation and it's Application in Financial Risk Measures）

    由山东大学齐鲁证券金融研究院主办，山东金融信息数据处理工程技术研究中心协办的“非线性期望及其在金融风险计量中的应用学术研讨会”将于2012年10月28日-29日在山东大学中心校区举行，我们谨代表会议组委会诚挚地邀请您莅临参加本次会议。

    “非线性期望及其在金融风险计量中的应用学术研讨会”是在中科院院士彭实戈教授的倡导下创办的。彭实戈教授作为国内金融数学的奠基人之一，在数学领域随机最优控制系统的最大值原理、倒向随机微分方程理论和非线性数学期望理论的研究方面取得了国际领先水平的原创性研究成果。传统的概率论方法认为任何金融风险都可以由一个概率模型来确定，从而面对金融历史数据，首要任务就是估计出这个模型。而实际上金融风险非常复杂，其变化比人们预想的更加捉摸不定，在一般情况下仅仅根据数据确定出模型参数集合是远远不够的,而非线性期望理论便是用来计算和分析由模型不确定性带来的风险的一个基础性的创新研究成果，这些理论成果可以用来求解更一般和更复杂情况下的风险金融价格以及进行动态风险计量。

    本次会议由来自山东大学、美国Northwestern University及央行的专家学者对非线性数学期望及其应用的最新进展及学术动态进行广泛的交流讨论，并围绕非线性期望及G期望的起源与发展、G期望的刻画、G鞅变换及在期权定价中的最新应用、G半鞅的范数估计等议题做详细报告。为了方便具有不同专业背景的与会者相互交流，本次研讨会议形式将分为主题报告，专题演讲及交流座谈。本次学术研讨会议的举办旨在促进国内金融数学研究成果和学术思想的交流，鼓励并推动我国在非线性数学期望理论及倒向随机微分方程领域的研究工作，促进非线性期望理论在中国金融行业的发展与应用，使国际先进的金融理论研究成果融合到国家金融风险管理实践中来。

会议活动

u  特邀知名金融数学专家学者进行专场学术报告

u  行业专家与学者分专题进行演讲、交流

u  招待会

u  交流座谈会

报告专家

u  彭实戈：中国科学院院士，山东大学数学学院博士生导师，山东大学数学研究所所长、经济学院院长、金融研究院院长，陈嘉庚数理科学奖、华罗庚数学奖得主

u  刘晓明：加拿大The University of Western Ontario统计和保险精算学系副教授

u  Jiang Wenxin(蒋文新)：美国Northwestern University统计系终身教授、《统计年鉴》杂志副主编