主题：非线性定价理论的新进展

报告人：彭实戈 院士

日期：2014年6月5日下午16:00

地点：知新楼B-1238

报告摘要：著名的Arrow-Debreu一般均衡模型中的价格算子就是线性期望运算。但是一个长期的公开问题是:这个里程碑意义的理论并不能处理现实世界意义下的不确定性。必须引入非线性定价或非线性期望运算才能真正用其解释金融风险管理系统在一般均衡理论中的作用。最近Madan(2012)在二阶金融模型理论在这方面实现了重要突破，很多经济学金融学定量金融金融统计的理论、计算需要进行一次重新思考。