4月15日和16日下午，金融研究院系列学术活动在知新楼B座举行。齐鲁证券金融研究院院长、数学学院副院长陈增敬教授和中科院数学与系统科学研究院副院长洪佳林研究员分别作了题为“非线性极限定理介绍”和“随机微分方程数值方法的基本收敛性定理”的学术报告。活动分别由嵇少林教授和陈增敬教授主持，金融研究院的教师和学生聆听了此次报告。

    陈增敬首先对金融研究院系列学术活动作了介绍。金融研究院系列学术活动由嵇少林主持，将持续开展，由本院教授与特邀专家轮流做学术报告。陈增敬鼓励同学们多听学术报告，从中学习不同老师的优点，并作为对个人能力的培养。

    在报告中，陈增敬首先用风趣幽默的语言介绍了概率论的发展历史，他从高斯对概率论的研究谈起，介绍了概率论史上的三个最重要的定理：大数定律LLN、中心极限定理CLT以及重对数律LIL的发展历史。引出了现代概率论与古典概率论的区别，并介绍了非线性概率和非线性期望的理论、主要成果及应用。

    洪佳林的报告围绕求解随机微分方程时局部误差和全局误差的关系展开。他分别介绍了在向前的随机微分方程、薛定谔方程（随机偏微分方程的一类）以及倒向随机微分方程中的研究结果，以及正在研究和未解决的问题。

    陈增敬，教授、博士生导师，山东大学齐鲁证券金融研究院院长，山东大学数学学院副院长，教育部“长江学者”特聘教授。主要研究方向：金融数学、计量经济学、概率统计、倒向随机微分方程。

    洪佳林，研究员、博士生导师，中科院数学与系统科学研究院副院长。主要研究方向：动力系统保结构算法理论与应用。