11月5日、6日，金融研究院举办博士论坛学术报告会，中国科学院院士彭实戈、数学学院党委书记吴臻、金融研究院副院长林路以及石玉峰、嵇少林等五位教授分别做了精彩报告。金融研究院全体博士研究生以及数学学院部分博士研究生聆听了报告。

彭实戈在题为《风险与期望》的报告中向同学们系统阐述了随机分析、非线性期望与风险管理之间的关系。彭实戈从概率论的公理化体系谈起，以概率论的发展为线索，介绍了倒向随机微分方程和非线性期望的基本理论和实际应用。结合自己的求学经历，彭实戈与同学们分享了在专业课程学习、科研素养培养等方面的经验，并借此勉励到场同学提高创新能力、潜心学术科研。

吴臻做了题为《随机最优控制及其在金融中的应用》的报告。随机控制理论是解决随机问题的最主要方法之一，吴臻首先简述了控制理论的发展历程和主要研究内容。结合倒向随机微分方程理论，吴臻介绍了他在正倒向随机微分方程、随机最优控制和金融数学等三个研究方向的主要研究进展和国内外最新发展动态。

在题为《大数据与统计》的报告中，林路从经典统计谈起，比较了经典统计与大数据统计的异同，从而分析出了大数据时代统计学面临的机遇和挑战。石玉峰做了题为《随机分析与量化投资技术的应用》的报告，系统介绍了随机分析的基本理论和量化投资技术的发展前景。嵇少林则在报告中回顾了金融数学的发展历史，对金融数学未来的发展做了展望，并概括介绍了彭实戈院士的非线性期望理论。

博士论坛学术报告会为学院博士生提供了与专家学者、与不同专业同学交流沟通的平台，是金融研究院创新博士生教育形式的重要举措，根据计划，由博士生担任主讲的系列学术报告将在近期举办。

文/张志鑫 图/徐甜甜