（1）国家自然科学基金委员会，优秀青年基金项目，12022108，正倒向随机系统控制与金融数学，2021-01 至 2023-12，120万元，在研，主持
（2）国家自然科学基金委员会，面上项目，11971267，控制受约束的正倒向平均场随机系统及其应用，2020-01 至 2023-12，52万元，在研，主持
（3）国家自然科学基金委员会，青年项目，11601285，状态受约束的正倒向随机最优控制问题研究及其应用，2017-01至2019-12，19万元，已结题，主持
（4）国家自然科学基金委员会，国际(地区)合作与交流项目，61961160732，模型不确定下的随机控制理论及其在金融风险管理中的应用，2020-01至2023-12，100万元，在研，参加
（5）山东省自然科学基金委员会，重大基础研究项目，ZR2019ZD42，非线性随机系统的控制与对策，2019-12至2024-12，173万元，在研，参加
（6）国家自然科学基金委员会，重点项目，11831010，随机最优控制理论及其科学计算，2019-01至2023-12，270万元，在研，参加

（1）Tianyang Nie；Unilateral Pricing of Game Options in Nonlinear Markets, 中国数学会2020年学术年会，中国石家庄市，2020-10-16 至 2020-10-19.
（2）Tianyang Nie； Game options and doubly reflected BSDEs, Mini-Workshop on Stochastic Control, Machine Learning and Mathematical Finance (Online Workshop)，Shanghai Jiao Tong University，China, 2020-12-04.
（3）Tianyang Nie； Game options and doubly reflected BSDEs,  Workshop in the frame of annual meetings “Alexandru Ioan Cuza” University days（Online workshop），Iasi, Romania, 2020-10-30.
（4）Tianyang Nie； Game options in nonlinear market models, “山东大学-香港理工大学合作交流项目”研讨会（Online Workshop），The PolyU-SDU Joint Research Center on Financial Mathematics, Hong Kong and Jinan，China, 2020-08-22.
（5）Tianyang Nie；Arbitrage-free Pricing of American Options and Game Options in Nonlinear Market Models, Research Seminars on Control, Optimization and Related Fileds, The HongKong Polytechnic University, HongKong, China 2019-01-29.
（6）Tianyang Nie；Arbitrage-free Pricing of American Options and Game Options in Nonlinear Market Models, Shandong-Loughborough Mini-workshop on Stochastic Analysis, Loughborough, UK, 2018-07-30 至 2018-07-31.
（7）Tianyang Nie；Arbitrage-free Pricing of American Options and Game Options in Nonlinear Market Models, Workshop in the University of Warwick, Coventry, UK, 2018-07-26.
（8）Tianyang Nie；Linear-Quadratic-Gaussian Mixed Games with Input Constraint Involving Major Agent and Heterogeneous Minor Agents, The Third International Conference on Engineering and Computational Mathematics, HongKong, China, 2017-05-31 至 2017-06-02.
（9）Tianyang Nie；Connection between MP and DPP for stochastic recursive optimal control problems in general case, Financial Mathematics Seminar in School of Mathematics and Statistics. University of Sydney, Sydney, Australia. 2016-11-24.
（10）Tianyang Nie； Generalized HJB Equations with Dirichlet Boundary and Stochastic Exit Time Optimal Control Problem, International Conference on Mathematical Control Theory-In Memory of Prof. Xunjing Li for His 80th Birthday, Chengdu, China, 2015-7-16至2015-7-19
（11）Tianyang Nie； Backward stochastic differential equations driven by a continuous martingale, Financial Mathematics Seminar in School of Mathematics and Statistics. University of Sydney, Sydney, Australia. 2014-09-23.
（12）Tianyang Nie；Comparison theorems for BSDEs driven by a Brownian motion, Financial Mathematics Seminar in School of Mathematics and Statistics. University of Sydney, Sydney, Australia, 2014-09-16.
（13）Tianyang Nie； Backward stochastic differential equations and application in Financial applications, Financial Mathematics Seminar in School of Mathematics and Statistics. University of Sydney, Sydney, Australia. 2014-09-09.
（14）Tianyang Nie；Fractional Multivalued Backward Stochastic Differential Equations, Research School on Controllability of Deterministic and Stochastic Systems and its Applications, Iasi, Romania, 2012-06-18 至2012-06-30.
（15）Tianyang Nie； Fractional backward stochastic differential equations and fractional backward variational inequalities, Fachrichtung Mathematik, Universitat des Saarlandes, Saarbrucken, Germany, 2012-06-20.
（16）Tianyang Nie； Forward-backward Stochastic Differential Equations with Subdifferential Operators and Associated Variational Inequalities, Spring School "Stochastic Analysis in Finance", Roscoff, France, 2012-3-6至2012-3-15.
（17）Tianyang Nie；BSDE with sundifferential operator driven by fractional Brownian motion, Seminaire d'Analyse Appliquee, Universit\'e de Bretagne Occidentale, Brest, France. 2011-06-14.
（18）Tianyang Nie；Backward stochastic variational inequality driven by fractional Brownian motion, Weekly Seminar on stochastic, Universitatea ``Alexandru Ioan Cuza", Iasi, Romania, 2011-01-21.
（19）Tianyang Nie；Stochastic differential equation with constraints on the state, Workshop ``Deterministic and stochastic variational methods and applications'', Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, Halle (Saale), Germany, 2010-11-07 至 2010-11-20.
（20）Tianyang Nie；Individual presentation for ITN project, ITN Midterm Review Meeting,  Milan, Italy. 2010-09-19 至2010-09-22.
（21）Tianyang Nie；Direct and inverse images for fractional stochastic tangent sets and applications, ``Alexandru Mylle'' Mathematical Seminar Centennial Conference, Iasi, Romania. 2010-06-21 至2010-06-26.
（22）Tianyang Nie；Viability for stochastic differential equation driven by fractional Browinian motion, Spring School ``Stochastic Control in Finance" and Workshop ``Stochastic Control and Finance'', March 18-23, 2010, Roscoff, France. 2010-03-07 至 2010-03-23.
（23）Tianyang Nie；Stochastic viability and a comparison theorem, Weekly Seminar on stochastic, Universitatea ``Alexandru Ioan Cuza'', Iasi, Romania. 2010-02-10.

（1）2019年8月，丹麦科技大学和丹麦奥尔堡大学，学术访问
（2）2019年8月，丹麦奥尔堡大学，协助举办奥尔堡大学-山东大学随机优化与控制理论与应用会议
（3）2019年7月，新加坡国立大学，参加Program on Quantitative Finance会议
（4）2019年3月，澳大利亚悉尼大学，访问Marek Rutkowski教授开展学术合作
（5）2019年1月，香港理工大学，访问香港理工大学应用数学系，邀请报告
（6）2018年7月，英国拉芙堡大学，联合举办Shandong-Loughborough Mini-workshop on Stochastic Analysis, 邀请报告
（7）2018年7月，英国华威大学，访问梁歌春博士，邀请报告
（8）2018年7月，香港大学，访问香港大学宋健博士开展学术合作
（9）2018年3月，香港大学，访问香港大学宋健博士开展学术合作
（10）2017年11月，澳大利亚悉尼大学，访问M. Ruktowski教授开展学术合作
（11）2017年5月，香港理工大学，ECM2017国际会议，邀请报告
（12）2016年12月，香港理工大学，访问黄建辉副教授，学术合作
（13）2016年11月，澳大利亚悉尼大学，访问M. Ruktowski教授，邀请报告
（14）2016年7月-9月，香港理工大学，访问黄建辉副教授，与法国著名随机分析专家和随机控制专家和胡瑛教授、黄建辉副教授开展合作研究
（15）2016年8月，香港理工大学，参加2016 Workshop on Stochastic Control and Financial Applications.
（16）2013年3月-2015年3月，澳大利亚悉尼大学，博士后
（17）2012年6月20日，德国Saarbrucken，访问 Fachrichtung Mathematik, Universitat des Saarlandes, 邀请报告
（18）2012年6月18日-7月7日，罗马尼亚雅西大学，参加Research school on ``Controllability of deterministic and stochastic systems and its applications'', 和International conference on ``Controlled deterministic and stochastic systems''，邀请报告
（19）2012年3月6日-15日，法国Roscoff, 参加Spring School ``Stochastic Analysis in Finance''，邀请报告
（20）2011年6月27日-7月13日，意大利米兰，参加Workshop ``Topics in Stochastic Control''.和Summer School ``Stochastic Control and Related PDE''.
（21）2010年12月1日-11日，摩洛哥Marrakech，参加Autumn School on Stochastic Control Problems for FBSDEs and its Applications.
（22）2010年12月11日-18日， 摩洛哥Essaouira, 参加International Conference on Control Problems and Related Topics.
（23）2010年11月7日-20日，德国Halle (Saale)，参加Workshop ``Deterministic and stochastic variational methods and applications'', Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, 邀请报告
（24）2010年9月19日-22日，意大利米兰，参加ITN Midterm Review Meeting.
（25）2010年6月21日-26日，罗马尼亚Iasi，参加``Alexandru Mylle'' Mathematical Seminar Centennial Conference.，邀请报告
（26） 2010年3月8日-23日，法国Roscoff, 参加Workshop on Stochastic Control in Finance和Spring School on Stochastic Control in Finance，邀请报告

本科生课程：概率论、随机过程、泛函分析、测度论、最优控制、代数与几何基础、高等数学、线性代数、复变函数与积分变换，数值计算
研究生课程：现代控制原理、随机过程基础、随机控制及其应用

下一学年计划招生人数：博士1人，硕士6人

[1] Tianyang Nie, Marek Rutkowski, Fair bilateral pricing under funding costs and exogenous collateralization. Mathematical Finance, 28(2), 621-655, 2018.

[2] Ying Hu, Jianhui Huang, Tianyang Nie, Linear-Quadratic-Gaussian Mixed Mean-field Games with Heterogeneous Input Constraints. SIAM Journal on Control and Optimization, 56(4), 2835-2877, 2018.

[3] Tianyang Nie, Jingtao Shi, Zhen Wu, Connection between MP and DPP for stochastic recursive optimal control problems: viscosity solution framework in the general case. SIAM Journal on Control and Optimization, 55(5), 3258–3294, 2017.

[4] Tianyang Nie, Marek Rutkowski, A BSDE approach to fair bilateral pricing under endogenous collateralization. Finance and Stochastics, 20(4), 855-900, 2016

[5] Rainer Buckdahn, Tianyang Nie, Generalized Hamilton-Jacobi-Bellman equations with Dirichlet boundary condition and stochastic exit time optimal control problem. SIAM Journal on Control and Optimization, 54(2), 602-631, 2016.

[6] Tianyang Nie, Marek Rutkowski, BSDEs driven by multidimensional martingales and their applications to markets with funding costs. SIAM: Theory of Probability and Its Applications, 60(4), 604-630, 2016.

[7] Lucian Maticiuc, Tianyang Nie, Fractional backward stochastic differential equations and fractional backward variational inequalities. Journal of Theoretical Probability, 28 (1), 337-395, 2015.

[8] Tianyang Nie, A stochastic approach to a new type of parabolic variational inequalities. Stochastics-An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 87 (3), 477-517, 2015.

[9] Tianyang Nie, Forward-backward stochastic differential equation with subdifferential operator and associated variational inequality. Science China Mathematics, 58 (4), 729-748, 2015.

[10] Tianyang Nie, Marek Rutkowski, Multi-player stopping games with redistribution of payoffs and BSDEs with oblique reflection. Stochastic Processes and their Applications, 124 (8), 2672-2698, 2014.

[11] Tianyang Nie, Aurel Rascanu, Deterministic characterization of viability for stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion. ESAIM-Control Optimisation and Calculus of Variation, 18 (4), 915-929, 2012.