2020.01-2023.12，随机斯塔克伯格微分博弈及相关问题，国家自然科学面上基金项目，主持

2016.01-2019.12，不对称信息下的主从随机微分对策理论及其应用，国家自然科学面上基金项目，主持

2013.1-2015.12，正倒向随机控制系统的最大值原理及其与动态规划的关系，国家自然科学青年基金项目，主持

2012.1-2012.12，时滞随机系统的最优控制理论及其应用，国家自然科学数学天元青年基金项目，主持

2011.7-2014.7，随机控制与微分对策的优化理论及其应用，山东省自然科学青年基金项目，主持（结题优秀）

2010年度，时滞随机系统最优控制理论及其应用，第四十八批中国博士后科学基金面上资助（独立）

2010年度，带延迟的随机系统的最优控制理论及其应用，山东省博士后创新项目专项资助（独立）

2010.6-2012.12，随机时滞系统最优控制理论及其应用，山东大学自主创新基金（自然科学类专项）自由探索项目，主持

2021.5.21-23，第五届中国系统科学大会（南京），分组报告主持人

2021.4.16，山东大学数学学院概率统计所与数学与交叉科学研究中心交流座谈会（山东大学青岛校区），会议组织者

2020.12.12-13，中国矿业大学概率论与随机控制网络研讨会（腾讯会议），邀请报告

2020.12.12，2020 年CSIAM 金融数学与工程和精算保险国际线上研讨会（腾讯会议），邀请报告

2020.11.20-23，2020概率论与随机控制研讨会（南方科技大学，深圳），邀请报告、分组报告主持人

2020.8.28-31，第12届数学控制理论及应用学术会议（Zoom会议），邀请报告、分组报告主持人

2020.8.22，“山东大学-香港理工大学合作交流项目”研讨会（腾讯会议），邀请报告

2020.7.27-29，第39届中国控制会议（沈阳，腾讯会议），分组报告主持人

2019.11.21-24，中国数学会第十三次全国会员代表大会暨2019年学术年会（广东佛山），邀请分组报告

2019.10.25-27，2019随机滤波与控制研讨会（南方科技大学，深圳），邀请报告

2019.7.29-31，第38届中国控制会议（广州），分组报告主持人

2019.6.19-21，SIAM Conference on Control and Its Applications（SIAMCT19，成都），口头报告

2019.6.15-16，2019年概率统计青年学者学术会议（北方民族大学，银川），邀请报告

2019.5.11-12，第十一届数学控制理论及应用学术会议（湖州），邀请报告

2018.12.6-7，第一届金融数学青年学者学术研讨会（华南师范大学），邀请报告

2018.12.1，2018年概率统计、数据科学与随机控制交叉论坛（烟台大学），会议组织者及邀请报告

2018.11.24，随机系统及其金融风险度量与控制应用研讨会（山东大学千佛山校区），邀请报告

2018.11.19-21，第15届控制、自动化、机器人与视觉国际会议（ICARCV2018，新加坡），口头报告、分会场主席

2018.8.16-17，随机分析、金融统计与人工智能交叉前沿论坛（西安），邀请报告

2018.8.4-5，第一届金融数学与工程和精算保险研讨会（SCFM2018，青岛），邀请报告

2018.7.30-31，Shandong-Loughborough Mini-Workshop on Stochastic Analysis and Applications（拉夫堡，英国），邀请报告

2018.7.5-9，The 12th AIMS Conference on Dynamic Systems, Differential Equations and Applications（台北，台湾），邀请报告

2018.6.11-15，The 40th Conference on Stochastic Processes and their Applications（哥德堡，瑞典），邀请报告

2018.5.12-13，第二届中国系统科学大会（北京），邀请报告

2018.5.5-6，第十届数学控制理论及应用学术会议（山西大学，太原），邀请报告

2018.4.23-27，第四届倒向随机微分方程、非线性期望与金融数学青年学者研讨会（上海交通大学），邀请报告

2018.3.31-4.1，2018金融数学与金融数据处理国际研讨会（山东财经大学），分组报告主持人

2018.3.24-25，随机分析与马氏过程研讨会（南方科技大学，深圳），邀请报告

2017.12.16-17，吉林大学2017年随机过程与金融数学研讨会（长春），邀请报告

2017.12.2，随机非线性控制理论及相关领域学术研讨会（威海），邀请报告

2017.12.2，2017年统计与概率学术交流研讨会（山东大学威海校区），会议组织者及邀请报告

2017.10.28-29，随机控制及其在金融中的应用系列报告（苏州大学），邀请报告

2017.10.13-15，中国工业与应用数学学会第十五届学术年会（CSIAM2017，青岛），邀请报告

2017.8.28-29，2017西安电子科技大学“随机过程与金融数学”青年论坛（西安），邀请大会报告

2017.8.7-11，Stochastic Dynamic Systems and Ergodicity（威海），邀请报告

2017.7.26-28，第36届中国控制会议（大连），邀请口头报告

2017.6.29-7.2，The 6th IMS-China International Conference on Statistics and Probability（广西民族大学，南宁），邀请报告

2017.5.31-6.2，JRC Workshop: Control, Risk and Uncertainty（香港理工大学），邀请报告

2017.4.15-16，吉林大学2017年青年概率统计学者论坛（长春），邀请报告

2017.3.25-26，山东大学概率与统计学术研讨会（山东大学青岛校区），会议组织者及邀请报告

2016.12.24-25，随机过程与金融数学研讨会（吉林大学，长春），邀请报告

2016.8.23-25，10th IFAC Nonlinear Control System Symposium（NOLCOS2016，蒙特雷，美国），分组口头报告

2016.8.12-14，中国工业与应用数学学会第十四届学术年会（CSIAM2016，湘潭），邀请报告

2016.8.8-12，中科大青年概率论坛（中国科学技术大学，合肥），邀请报告

2016.7.29-31，全国青年学者数学控制理论及应用学术会议（四川大学，成都），邀请报告

2016.7.27-29，第35届中国控制会议（成都），邀请口头报告

2016.7.6-8，2016美国控制会议（ACC2016，波士顿，美国），分组口头报告

2016.6.25-26，复杂系统控制理论及其相关领域学术研讨会（山东大学，威海），邀请报告

2016.6.7-8，Workshop on Applied Mathematics（山东大学，济南），邀请报告

2016.4.15-17，随机过程、随机分析及其相关领域研讨会（四川大学，成都），邀请报告

2016.1.15-17，随机过程与金融数学研讨会（吉林大学，长春），邀请报告

2015.12.19-20，Workshop in Stochastic Differential Equations（华中科技大学数学中心，武汉），邀请报告

2015.12.18-20，随机分析及其应用青年学者研讨会（中国科学院数学与系统科学研究院，北京），邀请报告

2015.11.23-26，International Workshop on Analysis and Control of SPDEs （复旦大学，上海），邀请报告

2015.11.12-14，第8届亚洲大学、山东大学、熊本大学工科研讨会（熊本大学，日本），邀请报告

2015.11.6-8，随机控制及其相关领域学术研讨会（山东科技大学，泰安），邀请报告

2015.8.10-14，第八届工业与应用数学国际会议（ICIAM2015，国家会议中心，北京），邀请报告

2015.7.28-30，第34届中国控制会议（杭州），邀请口头报告、分会场主席

2015.7.16-19，第4届纪念李训经先生学术研讨会（四川大学，成都），邀请报告

2015.7.1-3，2015 IMS-China 概率统计国际会议（云南大学，昆明），邀请报告

2015.4.24-25，随机系统状态估计与最优控制学术研讨会（山东大学，济南），邀请报告

2014.7.3-5， Fourth IMS-FPS Workshop（悉尼科技大学UTS，悉尼），邀请报告

2014.6.29-7.1，全国青年教师数学控制理论与应用学术会议（山东大学，威海），邀请报告

2014.6.22-27，第七届倒向随机微分方程国际研讨会（山东大学，威海），邀请报告

2013.7.29-31，全国青年教师数学控制理论与应用学术会议（华南师范大学，广州），邀请报告

2013.7.6-13，随机最优控制问题的数值方法学术研讨会（山东大学，济南），邀请报告

2013.4.19-22，正倒向随机最优控制国际学术研讨会（青岛），邀请报告

2012.12.5-7，第12届控制、自动化、机器人与视觉国际会议（广州），口头报告、分会场副主席

2012.8.4-5，第3届纪念李训经先生学术研讨会（青岛），邀请报告

2012.7.25-27，第31届中国控制会议（合肥），口头报告、分会场主席

2012.7.23-27，全国青年教师数学控制理论与应用学术会议（复旦大学，上海），邀请报告

2012.3.25，随机系统与网络控制学术研讨会（泰安），邀请报告

2011.11.4，倒向随机微分方程理论及应用学术研讨会（吉林大学，长春），邀请报告

2011.7.22-24，第30届中国控制会议（烟台），口头报告、分会场主席

2010.6.9-11，第8届IEEE控制与自动化国际会议（厦门），口头报告

2010.5.26-28，第22届中国控制与决策会议（徐州），口头报告、分会场主席

2021.3.23，南方科技大学数学系，邀请线上报告

2020.12.15，中山大学数学学院，邀请线上报告

2020.2.24，美国中佛罗里达大学数学系，邀请报告

2019.11.28-2020.7.28，美国中佛罗里达大学数学系，访问学者（国家公派，合作导师雍炯敏教授）

2019.11.7，曲阜师范大学统计学院，邀请报告

2019.9.16-19，南方科技大学数学系，学术访问

2019.8.21，丹麦技术大学，邀请报告

2019.8.19，丹麦奥尔堡大学，学术访问

2019.7.3，苏州大学金融工程研究中心，邀请报告

2019.5.20，中南大学数学与统计学院，邀请报告

2019.3.16，吉林大学数学学院，邀请报告

2018.7.26，英国华威大学统计系，邀请报告

2018.2.1-7，美国密歇根大学数学系，学术访问

2018.1.5，湖州师范学院理学院，邀请报告

2017.12.16，东北师范大学数学与统计学院，邀请报告

2017.12.10-13，澳门大学数学系，访问学者

2017.12.1，江苏师范大学数学与统计学院，邀请报告

2017.11.10，南开大学计算机与控制工程学院，邀请报告

2017.4.24，江苏师范大学数学与统计学院，邀请报告

2017.4.14，东北师范大学数学与统计学院，邀请报告

2017.1.10，北京邮电大学理学院，邀请报告

2016.11.25，华南师范大学数学科学学院，邀请报告

2016.11.20-24，澳门大学数学系，访问学者

2016.11.5，南京师范大学数学科学学院，邀请报告

2016.2.15-3.15，澳门大学数学系，访问学者

2016.1.18，东北师范大学数学与统计学院，邀请报告

2016.1.8，广东工业大学经济与贸易学院，邀请报告

2016.1.7，华南师范大学数学科学学院，邀请报告

2014.10.7，澳大利亚悉尼大学数学与统计学院，邀请报告

2014.5.1-2014.12.1，澳大利亚新南威尔士大学数学与统计学院，高级研修学者

2013.12.11-2014.12.10，澳大利亚阿德莱德大学数学科学学院，访问学者（国家公派，合作导师Robert J. Elliott教授）

2013.7.15-2013.8.9，澳门大学数学系，访问学者

2013.6.29-2013.7.1，西南财经大学经济数学学院，邀请报告

2013.5.25-2013.5.27，吉林大学数学学院，邀请报告

2013.1.29-2013.2.4，澳门大学数学系，访问学者、邀请报告

2011.8.8-2011.9.7，香港理工大学应用数学系，合作研究员

2011.1.31-2011.3.3，香港理工大学应用数学系，合作研究员

2010.7.5-2010.9.4，香港理工大学应用数学系，合作研究员

[64] Weijun Meng, Jingtao Shi (通讯作者), Linear Quadratic Optimal Control Problems of Delayed Backward Stochastic Differential Equations, published online by Applied Mathematics and Optimization.

[63] Yueyang Zheng, Jingtao Shi (通讯作者), Stackelberg Stochastic Differential Game with Asymmetric Noisy Observations, published online by International Journal of Control.

[62] Yueyang Zheng, Jingtao Shi (通讯作者), A Stackelberg Game of Backward Stochastic Differential Equations with Partial Information, published online by Mathematical Control and Related Fields.

[61] Ruimin Xu, Jingtao Shi (通讯作者), ε-Nash Mean-Field Games for Linear-Quadratic Systems with Random Jumps and Applications, International Journal of Control, Vol. 94, No. 5, 1415-1425.

[60] Weijun Meng, Jingtao Shi (通讯作者), A Global Maximum Principle for Stochastic Optimal Control Problems with Delay and Applications, Systems & Control Letters, Vol. 150, 104909, 2021.

[59] Weijun Meng, Jingtao Shi (通讯作者), Stochastic Recursive Optimal Control Problem with Mixed Delay under Viscosity’s Framework, Optimal Control, Applications and Methods, Vol. 42, No. 2, 445-468, 2021.

[58] Yueyang Zheng, Jingtao Shi (通讯作者), A Stackelberg Game of Backward Stochastic Differential Equations with Applications, Dynamic Games and Applications, Vol. 10, No. 4, 968-992, 2020.

[57] Jingtao Shi, Guangchen Wang, Jie Xiong, Stochastic Linear Quadratic Stackelberg Differential Game with Overlapping Information, ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations, Vol. 26, Article No. 83, 38 pages, 2020.

[56] Yueyang Zheng, Jingtao Shi (通讯作者), A Linear Quadratic Stackelberg Game of Backward Stochastic Differential Equations with Partial Information, Proceedings of The 39th Chinese Control Conference, 966-971, July 27-30, Shenyang, China, 2020.

[55] Weijun Meng, Jingtao Shi (通讯作者), Verification Theorem of Stochastic Recursive Optimal Control Problems with Mixed Delay for Viscosity Solutions, Proceedings of The 39th Chinese Control Conference, 978-985, July 27-30, Shenyang, China, 2020.

[54] Jingtao Shi, Connection between the Adjoint Variables and Value Function for Controlled Fully Coupled FBSDEs: The Global Case, Proceedings of The 34th Youth Academic Annal Conference of CAA, 617-624, June 6-8, Jinzhou, China, 2019.

[53] Le Yang, Yueyang Zheng, Jingtao Shi (通讯作者), Risk-Sensitive Stochastic Control with Applications to An Optimal Investment Problem under Correlated Noises, Proceedings of The 38th Chinese Control Conference, 1356-1363, July 27-30, Guangzhou, China, 2019.

[52] Weijun Meng, Jingtao Shi (通讯作者), Connection between the Adjoint Variables and Value Function for Controlled Fully Coupled FBSDEs: The Local Case, Proceedings of The 15th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision, 1263-1270, November 18-21, Singapore, 2018.

[51] Jingtao Shi, Two Differential Approaches to Optimal Control Problem of Fully Coupled FBSDEs, Proceedings of The 37th Chinese Control Conference, 1445-1450, July 25-27, Wuhan, China, 2018.

[50] Juanjuan Xu, Jingtao Shi, Huanshui Zhang, A Leader-Follower Stochastic Linear Quadratic Differential Game with Time Delay, Science China Information Sciences，Vol. 61, 112202:1–13, November 2018.

[49] Tianyang Nie, Jingtao Shi（通讯作者）, Zhen Wu, Connection between MP and DPP for Stochastic Recursive Optimal Control Problems: Viscosity Solution Framework in The General Case, SIAM Journal on Control and Optimization, Vol. 55, No. 5, 3258-3294, 2017.

[48] Jingtao Shi, Guangchen Wang, Jie Xiong, A Kind of Stochastic Linear-Quadratic Stackelberg Differential Game with Overlapping Information, Proceedings of The 36th Chinese Control Conference, 1799-1804, July 26-28, Dalian, China, 2017.

[47] Jingtao Shi, Guangchen Wang, Jie Xiong, Linear-quadratic Stochastic Stackelberg Differential Game with Asymmetric Information, Science China Information Sciences, Vol. 60, 092202:1-15, September 2017.

[46] F. Chighoub, I. E. Lakhdari, J.T. Shi, Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming for Systems Driven by Normal Martingales, Mathematics in Engineering, Science and Aerospace, Vol. 8, No. 1, 91-107, 2017.

[45] 史敬涛，带Poisson跳跃的正倒向随机微分对策的最大值原理与动态规划之间的关系，中国科学：数学，1305-1328，第46卷第9期，2016。

[44] Jingtao Shi, Guangchen Wang, A New Kind of Linear-Quadratic Leader-follower  Stochastic Differential Game, Proceedings of 10th IFAC Symposium on Nonlinear Control System, 322-326, August 23-25, Monterey, USA, 2016.

[43] Jingtao Shi, Guangchen Wang, A Kind of Linear-Quadratic Leader-follower Stochastic Differential Game, Proceedings of The 35th Chinese Control Conference, 1696-1700, July 27-29, Chengdu, China, 2016.

[42] Tianyang Nie, Jingtao Shi（通讯作者）, Zhen Wu, Connection between MP and DPP for Stochastic Recursive Optimal Control Problems: Viscosity Solution Framework in Local Case, Proceedings of 2016 American Control Conference, 7225-7230, July 6-8, Boston, USA, 2016. (受王宽诚教育基金会资助)

[41] Jingtao Shi, Guangchen Wang, A Non-Zero Sum Differential Game of BSDE with Time-Delayed Generator and Applications, IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 61, No. 7, 1959-1964, 2016.

[40] 聂天洋，史敬涛（通讯作者），完全耦合正倒向随机控制系统的动态规划原理与最大值原理之间的联系，山东大学学报（理学版），Vol. 51，No. 5，121-129，2016。

[39] Jingtao Shi, Guangchen Wang, Jie Xiong, Leader-Follower Stochastic Differential Game with Asymmetric Information and Applications, Automatica (Regular Paper), Vol. 63, 60-73, 2016.

[38] Jingtao Shi, Juanjuan Xu, Huanshui Zhang, Stochastic Recursive Optimal Control Problems with Time Delay and Applications, Mathematical Control and Related Fields, Vol. 5, No. 4, 859-888, 2015.

[37] Jingtao Shi, Guangchen Wang, A Non-Zero Sum Differential Game of BSDE with Time-Delayed Generator, Proceedings of The 34th Chinese Control Conference, 1693-1698, July 28-30, Hangzhou, China, 2015.

[36] Jingtao Shi, Relationship between MP and DPP for Stochastic Differential Games with g-Expectation, Proceedings of The 34th Chinese Control Conference, 1644-1649, July 28-30, Hangzhou, China, 2015.

[35] Jingtao Shi, Optimal Control for Stochastic Differential Delayed Equations with Poisson Jumps and Applications, Random Operators and Stochastic Equations, Vol. 23, No. 1, 39-52, 2015.

[34] Jingtao Shi, Zhen Wu, Backward Stochastic Differential Equations with Markov Switching Driven by Brownian Motion and Poisson Random Measure, Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, Vol. 87, No. 1, 1-29, 2015.

[33] 史敬涛，相关随机干扰下不连续股价的最优消费投资决策，系统工程学报， Vol. 29， No. 2，182-191，2014。

[32] Jingtao Shi, Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming for Stochastic Differential Games of Jump Diffusions, International Journal of Control, Vol. 87, No. 4, 693-703, 2014.

[31] Jingtao Shi, Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming Principle for Stochastic Recursive Optimal Control Problems of Jump Diffusions, Optimal Control, Applications and Methods, Vol. 35, No. 1, 61-76, 2014.

[30] Ning Du, Jingtao Shi and Wenbin Liu, An Effective Gradient Projection Method for Stochastic Optimal Control, International Journal of Numerical Analysis and Modeling, Vol. 10, No. 4, 757-774, 2013.

[29] Jingtao Shi, Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming in Stochastic Differential Games and Applications, American Journal of Operations Research, Vol. 3, No. 6, 445-453, 2013.

[28] Jingtao Shi, Optimal Control of BSDEs with Time Delayed Generators Driven by Brownian Motions and Poisson Random Measures, Proceedings of The 32nd Chinese Control Conference, 1575-1580, July 26-28, Xi’an, China, 2013.

[27] Jingtao Shi, Zhiyong Yu, Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming for Stochastic Recursive Optimal Control Problems and Applications, Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2013, Article ID 285241, 12 pages.

[26] Jianhui Huang, Jingtao Shi (通讯作者), Maximum Principle for Optimal Control of Fully Coupled Forward-backward Stochastic Differential Delayed Equations, ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations, Vol. 18, No. 3, 1073-1096, 2012.

[25] Jingtao Shi, Sufficient Conditions of Optimality for Mean-Field Stochastic Control Problems, Proceedings of The 12th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision, 747-752, December 5-7, Guangzhou, China, 2012.（获ICARCV2012最佳论文提名奖）

[24] Jingtao Shi, Zhen Wu, Maximum Principle for Risk-sensitive Stochastic Control Problem and Applications to Finance, Stochastic Analysis and Applications, Vol. 30, No. 6, 997-1018, 2012.

[23] Jingtao Shi, Global Maximum Principle for the Forward-backward Stochastic Optimal Control Problem with Poisson Jumps, Asian Journal of Control, Vol. 14, No. 5, 1355-1365, 2012.

[22] Jingtao Shi, Zhen Wu, Necessary Condition for Optimal Control of Fully Coupled Forward-Backward Stochastic System with Random Jumps, Proceedings of The 31st Chinese Control Conference, 1620-1627, July 25-27, Hefei, China, 2012.

[21] Jianhui Huang, Xun Li, Jingtao Shi（通讯作者）, Forward-Backward Linear Quadratic Stochastic Optimal Control Problem with Delay, Systems & Control Letters, Vol. 61, No. 5, 623-630, 2012.

[20] Jingtao Shi, Necessary Conditions for Optimal Control of Forward-Backward Stochastic Systems with Random Jumps, International Journal of Stochastic Analysis, Vol. 2012, Article ID 258674, 50 pages.

[19] 史敬涛，带Poisson跳跃的正倒向随机延迟系统递归最优控制问题的最大值原理，中国科学：数学，第42卷，第3期，251-270，2012。

[18] Jingtao Shi, Zhen Wu, Relationship between MP and DPP for the Optimal Control Problem of Jump Diffusions, Applied Mathematics and Optimization, Vol. 63, No. 2, 151-189, 2011.

[17] Jingtao Shi, Zhen Wu, A Risk-sensitive Stochastic Maximum Principle for Optimal Control of Jump Diffusions and its Applications, Acta Mathematica Scientia, English Series，Vol. 31(B), No. 2, 419-433, 2011.

[16] Jingtao Shi, Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming for Stochastic Control Systems with Delay, Proceedings of The 8th Asian Control Conference, 1210-1215, May 15-18, Kaohsiung, Taiwan, 2011.

[15] Jingtao Shi, Optimal Control of Backward Stochastic Differential Equations with Time Delayed Generators, Proceedings of The 30th Chinese Control Conference, 1285-1289, July 22-24, Yantai, China, 2011.

[14] Jingtao Shi, Zhen Wu, A Stochastic Maximum Principle for Optimal Control of Jump Diffusions and Applications to Finance, Chinese Journal of Applied Probability and Statistics，Vol. 27, No. 2, 127-137, 2011.

[13] Jingtao Shi, Zhen Wu, Maximum Principle for Partially-Observed Optimal Control of Fully Coupled Forward-Backward Stochastic Systems, Journal of Optimization Theory and Applications, Vol. 145, No. 3, 543-578, 2010.

[12] Jingtao Shi, Zhen Wu, Maximum Principle for Forward-Backward Stochastic Control System with Random Jumps and Applications to Finance, Journal of Systems Science and Complexity, Vol. 23, No.2, 219-231, 2010.

[11] Jingtao Shi, Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming Principle for Stochastic Recursive Optimal Control Problems of Jump Diffusions and Applications to Finance, Proceedings of The 8th IEEE International Conference on Control and Automation, 1512-1518, June 9-11, Xiamen, China, 2010.

[10] Jingtao Shi, The Maximum Principle for Partially Observed Optimal Control of Fully Coupled Forward-Backward Stochastic System with State Constraints, Proceedings of The 22nd Chinese Control and Decision Conference, 572-578, May 26-28, Xuzhou, China, 2010. (获CCDC2010张嗣瀛优秀青年论文奖)

[9] Jingtao Shi, The Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming Principle for Stochastic Recursive Optimal Control Problems and Applications to Finance, Proceedings of The 29th Chinese Control Conference, 1535-1540, July 29-31, Beijing, China, 2010.

[8] Jingtao Shi, Zhen Wu, One Kind of Fully Coupled Linear Quadratic Stochastic Control Problem with Random Jumps, Acta Automatica Sinica, Vol. 35, No. 1, 92-97, 2009.

[7] Jingtao Shi, Zhen Wu, Maximum Principle for Fully Coupled Forward-backward Stochastic Control System with Random Jumps, Proceedings of The 26th Chinese Control Conference, 375-380, July 26-31, Zhangjiajie, China, 2007.

[6] 史敬涛，状态约束下完全耦合的正倒向随机控制系统的最大值原理，山东大学学报（理学版），Vol. 42，No. 1，44-48，2007。

[5] Jingtao Shi, Zhen Wu, The Maximum Principle for Fully Coupled Forward-backward Stochastic Control System, Acta Automatica Sinica, Vol. 32, No. 2, 161-169, 2006. (获第5届中国科协期刊优秀学术论文奖)

[4] 史敬涛，吴臻，一类证券市场中投资组合及消费选择的最优控制问题，高校应用数学学报，Ser. A，Vol. 20，No. 1，1-7，2005。

[3] 史敬涛，吴臻，完全耦合的正倒向随机控制系统的LQ问题，山东大学学报（理学版），Vol. 40，No. 1，11-17，2005。

[2] 王光臣，史敬涛，一类关于投资组合和消费选择的最优控制问题，山东大学学报（理学版），Vol. 39，No. 4，1-6，2004。

[1] 史敬涛，吴臻，证券市场中一类最优投资组合及消费的选择问题，自动化理论、技术与应用（第9卷）-中国自动化学会第17届全国青年学术年会论文集，北戴河，中国，95-98，中国农业科技出版社，2002。

史敬涛参与编写的书籍章节：

1. Jingtao Shi, Stochastic Leader-Follower Differential Game with Asymmetric Information, Game Theory-Applications in Logistics and Economy, Edited by Danijela Tuljek-Suban, Chapter 7, 95-120, Intech-Open Access Company, Croatia, 2018. ISBN 978-953-51-6235-3. Available on the web site: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.75413

2. Jingtao Shi, Stochastic Control of Jump Diffusions, Stochastic Modeling and Control, Edited by Ivan G. Ivanov, Chapter 7, 119-146, Intech-Open Access Company, Croatia, 2012. ISBN 978-953-51-0830-6. Available on the web site: http://dx.doi.org/10.5772/45719
　

[17] A Linear Quadratic Stochastic Stackelberg Differential Game with Time Delay. arXiv:2012.14145 [math.OC]　

[16] A Linear Quadratic Partially Observed Stackelberg Stochastic Differential Game with Applications. arXiv:2010.13961 [math.OC]　

[15] Linear Quadratic Optimal Control Problems of Delayed Backward Stochastic Differential Equations. arXiv:2008.02594 [math.OC]　

[14] Mean-Field Linear-Quadratic Stochastic Differential Games in an Infinite Horizon. arXiv:2007.06130 [math.OC]　

[13] Stackelberg Stochastic Differential Game with Asymmetric Noisy Observations. arXiv:2007.05813 [math.OC]　

[12] A Linear-Quadratic Stackelberg Differential Game with Mixed Deterministic and Stochastic Controls. arXiv:2004.00653 [math.OC]　

[11] Stochastic Recursive Optimal Control Problem with Mixed Delay under Viscosity Solution's Framework. arXiv:1912.10463 [math.OC]　

[10] A Global Maximum Principle for the Stochastic Optimal Control Problem with Delay. arXiv:1911.02239 [math.OC]　

[9] A Stackelberg Game of Backward Stochastic Differential Equations with Partial Information. arXiv:1910.10299 [math.OC]　

[8] Optimal Reinsurance and Investment Strategies under Mean-Variance Criteria: Partial and Full Information. arXiv:1906.08410 [math.OC]　

[7] A Stackelberg Game of Backward Stochastic Differential Equations with Applications. arXiv:1904.08115 [math.OC]　

[6] An Optimal Investment Problem under Correlated Noises: Risk-Sensitive Stochastic Control Approach. arXiv:1902.08928 [math.OC]　

[5] Stochastic Linear-Quadratic Stackelberg Differential Game with Overlapping Information.arXiv:1804.07466 [math.OC]　

[4] Connection between MP and DPP for Stochastic Recursive Optimal Control Problems: Viscosity Solution Framework in Local Case. arXiv:1603.02596 [math.OC]　

[3] Connection between MP and DPP for Stochastic Recursive Optimal Control Problems: Viscosity Solution Framework in General Case. arXiv:1603.02595 [math.OC]　

[2] Leader-Follower Stochastic Differential Game with Asymmetric Information and Applications. arXiv:1509.03982 [math.OC]　

[1]　Stochastic Recursive Optimal Control Problem with Time Delay and Applications. arXiv:1304.6182 [math.OC]