师资队伍

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于志勇 教授
山东大学数学学院教授,博士生导师


研究方向:
    随机控制与随机微分博弈、倒向随机微分方程、金融数学
    按照数学的观点,广义地说,认识世界(尤其是我们关心的金融问题)是数学建模问题。因为我们所关心的事物经常是动态发展变化的,和受到随机因素干扰的,所以随机微分方程经常被用来作为数学模型。改造世界是控制和博弈问题。其中,能否达到所希望的目标,是能控性问题;“多快好省”地实现目标,是最优控制问题;有两个以上的人通过改变系统状态,去试图最优化各自的目标,是博弈问题。 在复杂金融系统的风险计量与防控具体问题的驱动下,我以随机分析和微分方程为主要的数学支撑基础,特别地,以倒向随机微分方程为特色,进行随机控制与随机微分博弈的交叉融合研究。
主持承担的科研项目:

2018.08.16--2022.12.31,正倒向随机微分方程及相关的优化问题,国家自然科学基金面上项目,在研,主持
2019.09.16--2024.08.30,金融风险的计量理论与方法,国家重点研发计划,在研,参加
2014.12.10--2017.12.31,随机控制、对策和倒向随机微分方程理论及其应用,山东省杰出青年基金,已结题,主持
2014.08.15--2018.12.31,线性二次随机优化及相关问题,国家自然科学基金面上项目,已结题,主持
2011.12.09--2014.12.31,金融中的动态随机优化模型,教育部留学回国科研启动基金,已结题,主持
2012.01.01--2014.12.31,随机最优控制与博弈理论及在金融中的应用,国家自然科学基金青年项目,已结题,主持
2010.11.01--2013.11.01,随机优化理论及其在金融中的应用,山东省自然科学基金青年项目,已结题,主持
2011.01.01--2011.12.31,金融中的一些随机优化和博弈问题,国家自然科学基金数学天元专项,已结题,主持
2010.06.01--2012.12.01,随机控制和对策理论及其在金融中的应用,山东大学自主创新基金自由探索项目,已结题,主持
2017.01.01--2019.12.01,金融风险防范与金融安全研究,山东大学交叉学科培育项目,已结题,主持

授课信息:

本科生课程:概率论与数理统计、概率论、线性代数、高等代数、微积分、数学分析、随机过程基础、实变函数、常微分方程

研究生课程:随机线性二次理论、时间不一致的随机优化理论、经济金融中的随机方法

招生信息:

在数学学院、金融研究院的概率论与数理统计、金融数学与金融工程、统计学专业,每年招收博士生1名,硕士生若干名




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