| 主题： |
Statistical Inference for Nonstationary AR－ARCH／GARCH Models |
| 类型： |
学术报告
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| 主办方： |
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| 报告人： |
陈敏 研究员 中科院 |
| 日期： |
2015年6月15日（星期一）下午14：30 |
| 地点： |
知新楼B-1238室 |
| 内容： |
报告题目：StatisticalInference for Nonstationary AR－ARCH／GARCH Models 报告人：陈敏研究员中科院 报告时间：2015年6月15日（星期一）下午14：30 报告地点：知新楼B-1238室 报告摘要： Inthis talk，we discuss the estimation of parameters ofnonstationary AR-ARCH model based on QMLE and nonstationary GARCH model basedon QEMLE. The consistence and asymptotic normality were given. The simulationresults illustrate that QMLE for nonstaionary AR-ARCH model and QEMLE fornonstaionary GARCH model perform very well infinite samples. 欢迎各位老师同学积极参加！ |
