| 主题： |
Feynman-Kac formula for a class of quasilinear SPDEs |
| 类型： |
学术报告
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| 主办方： |
2016年10月17日16:00 |
| 报告人： |
宋健（香港大学） |
| 日期： |
2016年10月16日16:00 |
| 地点： |
知新楼B1238 |
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报告题目：Feynman-Kac formula for a class of quasilinear SPDEs 报告人：宋健（香港大学） 报告时间：2016年10月17日16:00 报告地点：知新楼B1238 摘要：We study a class of backward doubly stochastic differentialequations (BDSDEs) involving a standard Brownian motion and a martingale withspatial parameter, and show that it provides a probabilistic representation(Feynman-Kac formula) for certain quasilinear stochastic partial differentialequations (SPDEs). As an application of the Feynman-Kac formula, stationarysolutions to the SPDEs are obtained. This is a joint work with Xiaoming Songand Qi Zhang. 欢迎各位老师同学积极参加！ |
