报告题目:Testing the number of common factors by bootstrapped sample covariance matrix in high-dimensional factor models
报告人:周望教授
报告时间:2022年11月9日10:00-12:00
报告地点:腾讯会议 会议ID:223-397-097
上一篇:A Polynomial Time Approximation Scheme for the Maximal Overlap of Two Independent Erdos-Renyi Graphs
下一篇:随机H2/Hoo控制-Nash博弈方法
版权所有:山东大学中泰证券金融研究院 地址:中国山东省济南市山大南路27号 邮编:250100 电话:0531-88364100 院长信箱: sxyuanzhang@sdu.edu.cn