科研学术

您当前的位置: 首页 > 科研学术 > 学术预告 > 学术报告 > 正文

Testing the number of common factors by bootstrapped sample covariance matrix in high-dimensional factor models

发布时间:2022-11-01     来源:    点击数:

报告题目:Testing the number of common factors by bootstrapped sample covariance matrix in high-dimensional factor models

报告人:周望教授

报告时间:2022年11月9日10:00-12:00

报告地点:腾讯会议 会议ID:223-397-097


版权所有:山东大学中泰证券金融研究院
   地址:中国山东省济南市山大南路27号   邮编:250100    电话:0531-88364100   院长信箱: sxyuanzhang@sdu.edu.cn