科研学术

您当前的位置: 首页 > 科研学术 > 学术预告 > 学术报告 > 正文

A Variation-Ratio Test for Volatility Jumps Using Noisy High Frequency Data

发布时间:2022-11-21     来源:    点击数:

报告题目:A Variation-Ratio Test for Volatility Jumps Using Noisy High Frequency Data

主讲人:刘广应教授

报告时间:2022年11月23日 10:00-11:15

报告地点:腾讯会议:390-480-008


版权所有:山东大学中泰证券金融研究院
   地址:中国山东省济南市山大南路27号   邮编:250100    电话:0531-88364100   院长信箱: sxyuanzhang@sdu.edu.cn